最近考えているテクニカル分析で、トレードに必要なことを整理してみました。
トレードを行う際、相場の動きを正しく判断することは重要で。特に以下の2つの要素を把握することで、トレードの効果を高めることができると考えています。
1. 相場の動向の判断
相場の動向を把握することはトレード成功の鍵と言えます。主にレンジ相場（トレンドレス）とトレンド相場の2つがありますが、それぞれの相場に適したトレード戦略を選ぶことが重要です。
・レンジ相場（トレンドレス）では逆張り戦略が有効だが。
週足等で引くネックラインで、相場の上限と下限が明確になっており、価格がその範囲内で動く傾向があります。価格が範囲の上限に近づく際に売り、下限に近づく際に買うことで利益を積み上げることが可能です。
・トレンド相場ではフォロー戦略が適しています。価格が一方向に動くトレンド中は、そのトレンドに沿ってトレードを行うことが効果的で。価格が上昇トレンドにある場合は買い、下降トレンドにある場合は売りを行います。
●相場状況の判断について
最近、歪度係数とRSIを組み合わせた独自のインジケータを活用して、相場の動向を判断しています。以下にその手法について詳しくご紹介します。
・歪度係数とは
歪度係数は、統計学の概念で、確率分布の非対称性を示す指標です。データの分布が左に偏っている場合は負の歪度が、右に偏っている場合は正の歪度があります。この指標を使用することで、相場の傾向がどちらに偏っているかを把握できます。
・RSI（相対力指数）とは
RSIはテクニカル分析の指標で、市場の過買い過売りの状態を示すために広く使用されています。一定期間内の上昇幅と下落幅の比率を計算し、0から100の範囲で表示されます。RSIが高い場合は過買い、低い場合は過売りの状態を示すとされています。
・自家製インジケータの活用と相場状況の判定
私のトレード戦略では、歪度係数とRSIを組み合わせた独自のインジケータを使用しています。具体的には、歪度係数をRSIの値に組み込むことで、相場の動向に対する情報を得ています。
・歪度係数RSIが負方向に分布している場合、下落トレンドとして判断します。
（RSI45以下）
・歪度係数RSIが正方向に分布している場合、上昇トレンドとして判断します。
（RSI55以上）
・歪度係数RSIが中央に分布している場合、レンジ相場（トレンドレス）として
判断します。正直なところネックライン間のレンジを判定しているのではなく
トレンドレスの状態を把握するために使用しています。
（RSI50近辺）
これにより、相場の動向に合わせた適切なアクションを取ることができるようになりました。
下図が歪度係数RSIと日足チャートで、背景が薄緑がトレンドレスの状況になります。
今年の4月からの上昇は初動こそ、トレンドが出たように見えますが過熱感なく上昇。
それでも50以上はキープ。
2. 過熱感の判断
相場が過熱している状態を正しく判断することも売買で大切なことだと考えます。
TradingViewの「CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms」を使用して、売られ過ぎや買われ過ぎの状態を判断します。RSIは市場の過買い過売りの状態を示す指標であり、過熱感の警告を行う役割を果たします。
下図が「CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms」と日足チャートで、背景がオレンジが売られ過ぎの状況になります。
●方針
・レンジ相場（トレンドレス）では、ボラティリティが低下している場合は基本的にトレードを控える方針を取ります。過熱感判定と組み合わせて逆張りトレードを検討することも検討対象です。
・トレンド相場では、事前に計画したストラテジーに従いトレードを行います。トレンドが持続する限り、フォロー戦略を貫くことが大切。
