テクニカルをベースをした
ストラテジーを作成する調査をしたいとと考えています。
間違っているところもありますが
あくまで、個人的に調べたところを書いていきます。
だらだらと
◎騙しが多いインジ
◎騙しが少ないインジ
◎インジ組合せによる有効化
◎マルチタイムフレームの活用
◎ファンドマネジャーが使用しているというテクニカル分析
について書きました。
また調べただけで、ストラテジーテストは実施していません。
トレードや投資において、市場の未来を予測するのは難しい作業です。
前日まで買いが優勢だったとしても、
当日の動きによっては売りに転じることもあります。
誰もが市場の未来を完全に予測することはできませんし、
予測がころころ変わるのは市場の性質そのものです。
市場は常に変動するため、過去のデータから未来を予測する試みも限界があります。
そのため、
トレーダーや投資家は常に柔軟な姿勢を持ち、変動する市場に適応していく必要があります。
市場の動きにはだまし（フェイクアウト）が多く含まれています。
これは、一見すると確信を持っていたトレンドが急激に逆転したり、
サポートやレジスタンスラインが突破されたりする現象を指します。
市場参加者の心理や動向が影響するため、
トレーダーや投資家はだましを最小限にする方法を学ぶことが重要です。
そこで注目されるのが、特定のインジケータやパターンです。
ただし、これらが完全にだましを排除するわけではありませんが、
注意が必要なものとされています。
以下に、だましが多いとされるインジケータやパターンをいくつか挙げてみましょう。
◎だましが多いとされるインジケータやパターン
1. ダブルトップおよびダブルボトム:
価格が2回同じレベルでピーク（トップ）または底（ボトム）を形成する
パターンですが、逆転のサインとは限りません。
2. インサイドバー（はらみ線）:
価格が前日のレンジ内で形成されるバーですが、トレンド転換の確証が高くない場合があります。
3. ヘッドアンドショルダーズ:
トップやボトムの形成を示すパターンですが、完全なトレンド転換を予測するのは難しいこともあります。
4. ゴールデンクロスとデッドクロス: 移動平均線のクロスオーバーを示すパターンですが、必ずしもトレンドの転換を意味しないこともあります。
5. ラグインジケータ: 過去の価格データを利用するため、急激な変動に適切に対応できない可能性があります。
一般的なラグインジケータには、移動平均線（SMAやEMA）、MACD、RSI、Stochastic Oscillatorなどがあります。これらのインジケータは過去の価格データを平均化したり、比率を計算したりするため、一定の期間の平均や比率を示すラインが形成されます。だましを軽減しながら正確なトレードを行うには、これらのインジケータを適切に組み合わせることが重要です。
高値を結んだレジスタンスライン
安値を結んだサポートライン
高値安値を水平に結んだネックライン
これらもブレイクすることはあるでしょう。
◎だましが少ないとされるインジケータやパターンをいくつか挙げてみましょう。
1. ボリンジャーバンド:
ボリンジャーバンドは価格の変動範囲を示すバンドを描画します。価格がバンドの上限や下限に接触すると、逆転の可能性が高まるため、だましをフィルタリングする助けになることがあります。
2. 移動平均:
短期と長期の移動平均線のクロスオーバーを基にしたトレード手法は、トレンドの転換を捉えるのに役立つことがあり、だましを軽減することがあります。
3. モメンタムインジケータ:
モメンタムインジケータは価格の変化率を示すため、価格が急速に変動する際にはその変化に追随します。急激な価格変動によるだましを軽減できる場合があります。
4. 相対強度指数 (RSI):
RSIは過買いと過売りの領域を示すため、価格が急激に変動してもそれが持続的なトレンド転換でない場合、だましをフィルタリングする助けになることがあります。
5. MACD:
MACDは短期と長期の移動平均線の差を示すため、トレンドの強さと方向性を捉えるのに役立つことがあり、急激な価格変動によるだましを軽減する可能性があります。
騙しが多いとされるインジケータと比較して矛盾もありますね。
移動平均線のGC、DCは騙しが少ない多い両方に登場しています。
◎組み合わせて有効なインジケータを挙げてみます。
あくまでサンプルで。
1. ボリンジャーバンド + RSI: ボリンジャーバンドは価格の変動範囲を示すバンドを描画し、価格がバンドに接触する際にだましをフィルタリングする助けになることがあります。また、RSIは過買いと過売りの領域を示すため、価格の急激な変動によるだましを軽減する可能性があります。
・ボリンジャーバンドの上限バンドに価格が接触して同時にRSIが70以上になった場合、過買い状態と見なすことができます。
・ボリンジャーバンドの下限バンドに価格が接触して同時にRSIが30以下になった場合、過売り状態と見なすことができます。
買いの場合：－２σのバンドウォーク後にRSIは30以上になりOversoldが解消。
売りの場合：＋２σのバンドウォーク後にRSIが70以下になりOverboughtが解消。
2. 移動平均クロスオーバー + モメンタム: 短期と長期の移動平均線のクロスオーバーを基にしたトレード手法は、トレンドの転換を捉えるのに役立つことがあり、だましを軽減する可能性があります。
買いの場合：ゴールデンクスでモメンタムも上昇。
売りの場合：デットクロスでモメンタムも下落。
3. MACD + 相対強度指数 (RSI): MACDは移動平均線の差を示し、トレンドの強さと方向性を捉えるのに役立つことがあります。RSIも過買いと過売りの領域を示すため、価格の急激な変動によるだましを軽減する可能性があります。
買いの場合：ヒストグラムが正でRSIが50以上に上昇。
売りの場合：ヒストグラムが負でRSIが50以下に下落。
4. 移動平均 + ボリンジャーバンド: 移動平均はトレンドを捉えるための基本的な指標であり、ボリンジャーバンドは価格の変動範囲を示すため、トレンドの逆転やだましを軽減する役立つ組み合わせです。
買いの場合：短期線が長期線を上回っている場合で、－２σ以下になった場合。
売りの場合：短期線が長期線を下回っている場合で、＋２σ以上になった場合。
これはあくまでサンプル。
投資方針で組合せを変更します。２つだけではなく３つでも良いはずです。
◎マルチタイムフレーム
日足スイングトレードでマルチタイムフレームを使用するストラテジーの一例を紹介します。この例では、日足チャートと4時間足チャートを組み合わせてトレードシグナルを確認する方法を説明します。
戦略の概要:
・日足チャートでの方向性判断とエントリーシグナルを得ます。
・4時間足チャートでの細かなエントリータイミングを確認します。
・両方のチャートでのシグナルが合致した場合にトレードを実行します。
ステップ1: 日足チャートでの方向性判断
日足チャートを使用して、長期的なトレンドの方向性を判断します。
移動平均線、MACD、RSIなどのテクニカル指標を用いてトレンドの転換や強弱を確認します。
トレンドが上昇トレンドならば、上昇トレンドに合わせたロング（買い）シグナルを探します。逆に下降トレンドならば、下降トレンドに合わせたショート（売り）シグナルを探します。
ステップ2: 4時間足チャートでの細かなエントリータイミング確認
4時間足チャートを使用して、エントリータイミングをより細かく確認します。
例えば、日足で確認した上昇トレンドの場合、4時間足で一時的な下降トレンドの中で上昇トレンドが再度確認されるかどうかを見ます。
エントリーシグナルが出るときには、ロングまたはショートのポジションを検討します。
ステップ3: シグナルの合致とトレード実行
日足チャートと4時間足チャートでのシグナルが合致した場合、トレードを実行します。
例えば、日足でのトレンド方向が上昇であり、4時間足チャートでも上昇トレンドが再確認される場合、ロングポジションを取ることを検討します。
逆に、両方のチャートで下降トレンドが確認された場合、ショートポジションを取ることを検討します。
このストラテジーでは、日足チャートの方向性を確認し、4時間足チャートでのエントリータイミングを利用してトレードのタイミングを調整します。マルチタイムフレームの情報を組み合わせることで、トレンドの方向性やエントリータイミングをより確実に捉えることができるかもしれません。
◎ファンドマネジャーが使用しているというテクニカル分析
ファンドマネジャーは多くのテクニカルやファンダメンタル指標を使用して投資判断を行いますが、以下に一般的に使用される一部のインジケータを挙げてみましょう：
移動平均:
MACD (Moving Average Convergence Divergence):
RSI (Relative Strength Index):
ボリンジャーバンド:
ボリューム:
テクニカルパターン:
フィボナッチリトレースメント:
ヘッジファンドのトレーダーも幅広いインジケータやアナリティクスを使用して投資判断を行います。以下にヘッジファンドのトレーダーが一般的に使用する可能性のあるいくつかのインジケータやツールを挙げてみましょう：
オーダーフロー分析: ヘッジファンドは市場のオーダーフローを分析し、大口取引や注文の流れを追跡して市場の動向を予測するために使用します。
ボリュームプロファイル: 取引量の分布を示すボリュームプロファイルを使用して、価格がどのレベルで集中しているかを確認し、サポートやレジスタンスのレベルを特定します。
オシレータとモメンタム指標: RSIやStochastic Oscillatorなどのオシレータを使用して過買いと過売りの状態を評価し、モメンタム指標を用いて価格の急激な変動を追跡します。
テクニカルパターン: ヘッジファンドのトレーダーはチャートパターンや形成中のトレンド転換パターンを分析し、エントリーやエグジットのタイミングを決定します。
移動平均: 短期と長期の移動平均を比較してトレンドの方向性を評価し、ゴールデンクロスやデッドクロスを利用してトレードのシグナルを見つけます。
ボリンジャーバンド: ボリンジャーバンドは価格の変動範囲を示し、価格がバンドに接触する際の逆転やだましを評価します。
アルゴリズムトレーディング: ヘッジファンドはアルゴリズムトレーディングを活用して高速で取引を行い、価格変動に素早く反応します。アルゴリズムにはさまざまなテクニカル指標が組み込まれることがあります。
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◎騙しが多いインジ
◎騙しが少ないインジ
◎インジ組合せによる有効化
◎マルチタイムフレームの活用
◎ファンドマネジャーが使用しているというテクニカル分析
について、調べたわけですが結果としては大きな収穫にはなりませんでした。
所謂、トレードの教科書に多く記述されているだろうインジケータについては
騙しが多いのではという印象です。
多くの人が判断材料にするであろうインジケータは使い物にならないのでしょう。
インジケータの組合せについては、既に多くのストラテジーを作成していますので
新鮮なものではなく、一般的なものでした。
マルチタイムフレームの活用については、チャートを常時見るようになったら
取り組んでいきたいと思います。
また
大口が使用しているという技術や
レジサポ、ネックラインについては今後の課題にします。
